金融风险管理科目试题_远程教育查题网

金融风险管理科目试题:

5、预测风险结果的评估方法中的极限测试没有考虑未来事件发生的概率。

风险度量应该满足的性态有

债券为永久性公债面值为1000元，其有效期为多少年？

有效集的特点

1、下列说法正确的是（）

5、在缺口分析法中，如果缺口为负商业银行必须动用现金和流动性资产，或者介入货币市场进行融资。

3、负债管理理论包括（）

2、金融衍生工具交易中合约的对方出现违约所引起的风险属于（）

7、确保风险管理流程规范运行的有效手段的是（）

监管机构对于操作风险的定义包括部分内部风险及外部风险，但不包括名誉风险及战略决策风险。

4、久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响（）

7、最优风险实际上是使无风险资产与风险资产组合的连线斜率（）的风险资产

2、整个经营中的机制性防控主要包括（）

9、描述有效的投资组合所满足的关系，给出投资组合的预期收益率与其标准差之间的线性关系的是（）

7、不同厌恶程度的投资者所具有的无差异曲线的斜率是有区别的。

价格变化会影响实际利率的变化，实际利率可能为负值。

无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少3年的内部损失数据。

9、职能型组织结构模式的优点（）

5、事先做好吸纳风险成本的财务安排属于风险管理技术中的（）

FRA的价格是指从利息（）开始的一定期限的协议利率

10、套利组合对任何因素的敏感度（）

对于单项资产或负债而言，不可以直接通过该项资产或负债的持续期和凸度来描述其利率风险。

9、由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件造成损失的风险属于（）

1、金融风险的特点有哪些（）

β系数是证券系统性风险的度量指标。

4、对于没有隐含期权的债券，凸度总是小于0。

8、事业部型组织结构模式具有职能部门内部的规模经济。

2、易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金。

下列属于利率互换的具体形式是

10、资本资产定价模型通过投资组合将系统风险分散掉，只剩下非系统风险。

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