我们使用重复模拟金融变量的变动、涵盖所有可能发生的情形的随机过程的方法来计算VaR值，该方法为_金融风险管理_远程教育查题网

当前学科：金融风险管理

题目：我们使用重复模拟金融变量的变动、涵盖所有可能发生的情形的随机过程的方法来计算VaR值，该方法为
- A. 历史模拟法
- B. 正态分布法
- C. 蒙特卡罗模拟法
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